Сравнение T1EU.DE с SYB5.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs 1.04%/yr for SYB5.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SYB5.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и SYB5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SYB5.DE с доходностью 3.17%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
SYB5.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и SYB5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.17% | 0.33% | 6.69% | 5.72% | -10.68% | 5.60% | -0.78% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and SYB5.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. SYB5.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
SYB5.DE
Сравнение T1EU.DE c SYB5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | SYB5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.12 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 5.59 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и SYB5.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SYB5.DE в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и SYB5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | SYB5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -26.72% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -2.02% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -4.43% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -15.56% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -10.23% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -13.57% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.77% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и SYB5.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYB5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | SYB5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.38% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 3.51% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 4.56% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 6.28% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 6.93% | -6.16% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и SYB5.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYB5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и SYB5.DE
T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 3.52% | 2.66% | 1.30% | 0.19% | 0.12% | 0.48% | 0.57% | 0.40% | 0.54% | 0.94% | 0.99% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and SYB5.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.15% for SYB5.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и SYB5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор