Сравнение T1EU.DE с 0NS.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and 0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, T1EU.DE returned 2.72%/yr vs 2.58%/yr for 0NS.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for 0NS.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и 0NS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T1EU.DE торгуется в EUR, в то время как 0NS.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0NS.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у 0NS.DE с доходностью 2.57%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
0NS.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и 0NS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -0.87% |
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 2.57% | -4.75% | 6.80% | 1.82% | -24.72% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and 0NS.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between T1EU.DE and 0NS.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. 0NS.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
0NS.DE
Сравнение T1EU.DE c 0NS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | 0NS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.84 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 1.48 | +14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и 0NS.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки 0NS.DE в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и 0NS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | 0NS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -28.49% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -2.47% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -6.83% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -21.23% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -23.55% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.40% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и 0NS.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0NS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | 0NS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.98% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 3.34% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 4.52% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 14.41% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 14.41% | -13.64% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и 0NS.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 0NS.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и 0NS.DE
Ни T1EU.DE, ни 0NS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and 0NS.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0NS.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0NS.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while 0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.08% for 0NS.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и 0NS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор