Сравнение T1AP.L с SGLP.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1AP.L returned 4.05%/yr vs 17.67%/yr for SGLP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. T1AP.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.88%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам T1AP.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | 7,301.82% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 15.33% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and SGLP.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between T1AP.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
SGLP.L
Сравнение T1AP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.79 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.95 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и SGLP.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -63.75% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -24.87% | +20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -24.87% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -24.87% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -24.73% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -31.66% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 10.09% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) составляет 1.64%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что T1AP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.47% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 21.08% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 24.32% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.88% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 18.28% | +2,944.20% |
Сравнение комиссий T1AP.L и SGLP.L
T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и SGLP.L
Ни T1AP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
T1AP.L and SGLP.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while SGLP.L is Gold. T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор