Сравнение T1AP.L с IBTG.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1AP.L returned 4.05%/yr vs 1.57%/yr for IBTG.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. T1AP.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for IBTG.L.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и IBTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T1AP.L торгуется в GBp, в то время как IBTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.83%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
IBTG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1AP.L и IBTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | 7,301.82% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and IBTG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
IBTG.L
Сравнение T1AP.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | IBTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.84 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 15.08 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и IBTG.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки IBTG.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и IBTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -6.15% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -0.67% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -0.85% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -6.13% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | 0.00% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -1.25% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.22% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и IBTG.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что T1AP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.49% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 1.16% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 1.74% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 2.43% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 2.07% | +2,960.41% |
Сравнение комиссий T1AP.L и IBTG.L
T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и IBTG.L
T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1AP.L and IBTG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while IBTG.L is Short-Term Bond. T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.10% for IBTG.L.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и IBTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор