Сравнение T1AP.L с FWRA.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T1AP.L returned 3.94%/yr vs 17.60%/yr for FWRA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. T1AP.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T1AP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1AP.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | 2.61% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.55% | 13.69% | 20.10% | 9.85% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and FWRA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
FWRA.L
Сравнение T1AP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.20 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 11.60 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и FWRA.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -17.88% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -6.94% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -17.88% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -2.30% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -2.04% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) составляет 1.64%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что T1AP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.12% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 9.98% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 12.35% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 13.03% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 13.03% | +2,949.45% |
Сравнение комиссий T1AP.L и FWRA.L
T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и FWRA.L
Ни T1AP.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
T1AP.L and FWRA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while FWRA.L is Global Equities. T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор