PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T1AP.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T1AP.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T1AP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.90%.


T1AP.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.33%
1 год
4.49%
3 года*
3.94%
5 лет*
4.05%
10 лет*

FWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
8.05%
С начала года
10.90%
1 год
22.21%
3 года*
17.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1AP.L и FWRA.L


2026 (YTD)202520242023
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
2.33%-2.78%6.89%2.61%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
9.55%13.69%20.10%9.85%

Correlation

The correlation between T1AP.L and FWRA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

T1AP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1AP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T1AP.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.20

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

11.60

-8.83

T1AP.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1AP.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1AP.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1AP.L и FWRA.L

Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T1AP.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-17.88%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-6.94%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-17.88%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-2.30%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-2.04%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности T1AP.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) составляет 1.64%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что T1AP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T1AP.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.12%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

9.98%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

12.35%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

13.03%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,962.48%

13.03%

+2,949.45%

Сравнение комиссий T1AP.L и FWRA.L

T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T1AP.L и FWRA.L

Ни T1AP.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


T1AP.L and FWRA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while FWRA.L is Global Equities. T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор