PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) is a stock, while QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) is Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, T.TO returned -17.20% vs 42.35% for QMAX.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.

T.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-4.07%
1 год
-17.20%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
3.41%

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
T.TO
TELUS Corporation		-3.36%0.33%-11.50%7.21%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%

Correlation

The correlation between T.TO and QMAX.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

T.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T.TOQMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.07

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.75

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.86

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.08

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.07

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.54

-1.23

Просадки

Сравнение просадок T.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка T.TO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и QMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-26.77%

-61.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-22.86%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.51%

-1.43%

-34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-5.24%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

8.37%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 4.42%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.68%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

16.41%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

20.57%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

23.66%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

23.66%

-6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности QMAX.TO в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T.TO
TELUS Corporation		9.76%9.13%7.98%6.17%5.19%4.26%4.70%4.48%4.64%4.14%4.30%4.39%

Часто задаваемые вопросы

T.TO and QMAX.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и QMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор