Сравнение T.TO с ACO-X.TO
T.TO (TELUS Corporation) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, T.TO returned 12.82%/yr vs 8.90%/yr for ACO-X.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и ACO-X.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T.TO показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции T.TO превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.90% соответственно.
T.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- 12.82%
ACO-X.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам T.TO и ACO-X.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | -3.87% | 0.34% | -11.50% | -4.41% | -8.27% | 23.58% | 113.11% | 21.76% | 3.92% | 21.55% |
ACO-X.TO ATCO Ltd | 27.87% | 23.29% | 28.83% | -4.26% | 3.50% | 22.23% | -23.55% | 33.41% | -10.91% | 3.62% |
Correlation
The correlation between T.TO and ACO-X.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between T.TO and ACO-X.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T.TO:
CA$26.55B
ACO-X.TO:
CA$8.04B
T.TO:
CA$0.60
ACO-X.TO:
CA$1.40
T.TO:
28.27
ACO-X.TO:
50.69
T.TO:
1.29
ACO-X.TO:
1.55
T.TO:
1.71
ACO-X.TO:
1.73
T.TO:
CA$20.32B
ACO-X.TO:
CA$5.16B
T.TO:
CA$8.88B
ACO-X.TO:
CA$1.64B
T.TO:
CA$7.49B
ACO-X.TO:
CA$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск
T.TO
ACO-X.TO
Сравнение T.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T.TO | ACO-X.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.86 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 14.56 | -15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T.TO | ACO-X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.99 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.91 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и ACO-X.TO
Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и ACO-X.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T.TO | ACO-X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -48.31% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -7.83% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -17.45% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -26.85% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.60% | -48.31% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.84% | -1.55% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -12.82% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 3.14% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и ACO-X.TO
Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.97%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T.TO | ACO-X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.00% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 11.68% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 15.38% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.76% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 20.58% | +13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и ACO-X.TO
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO-X.TO ATCO Ltd | 2.89% | 3.58% | 4.12% | 4.92% | 4.36% | 4.20% | 4.77% | 3.25% | 3.90% | 2.91% | 2.55% | 2.77% |
T.TO TELUS Corporation | 9.82% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T.TO и ACO-X.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности T.TO и ACO-X.TO
T.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
ACO-X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
T.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ACO-X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
T.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ACO-X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
T.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для T.TO и ACO-X.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор