Сравнение SYBZ.DE с HGGA.DE
SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - SYBZ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBZ.DE returned 0.32%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBZ.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBZ.DE и HGGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.
SYBZ.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
HGGA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и HGGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.96% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -9.87% |
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 1.31% | -4.17% | 5.69% | 0.16% | -1.86% |
Correlation
The correlation between SYBZ.DE and HGGA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between SYBZ.DE and HGGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBZ.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск
SYBZ.DE
HGGA.DE
Сравнение SYBZ.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBZ.DE | HGGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.08 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.17 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBZ.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SYBZ.DE и HGGA.DE
Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и HGGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBZ.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -8.58% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -2.04% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -6.78% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -4.56% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.18% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.02% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBZ.DE и HGGA.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBZ.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.53% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.33% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.42% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.98% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.98% | +1.23% |
Сравнение комиссий SYBZ.DE и HGGA.DE
SYBZ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBZ.DE и HGGA.DE
Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.68% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SYBZ.DE and HGGA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.
SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for SYBZ.DE and 0.18% for HGGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBZ.DE и HGGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор