PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBY.DE с XTIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBY.DE с XTIP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBY.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)) and XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) are both Inflation-Protected Bonds funds - SYBY.DE tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while XTIP.DE tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBY.DE returned 3.04%/yr vs 2.89%/yr for XTIP.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SYBY.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for XTIP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBY.DE и XTIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBY.DE показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у XTIP.DE с доходностью 3.50%.

SYBY.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.53%
С начала года
4.10%
1 год
4.95%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.99%

XTIP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.50%
1 год
4.28%
3 года*
2.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBY.DE и XTIP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.10%-5.00%7.62%-0.07%-6.50%
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		3.50%-5.01%7.81%0.02%-6.86%

Correlation

The correlation between SYBY.DE and XTIP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.97

The correlation between SYBY.DE and XTIP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SYBY.DE:
SYBY.DE с UINF.DESYBY.DE с E15H.DESYBY.DE с XEIN.DESYBY.DE с CBUL.DESYBY.DE с IBC5.DESYBY.DE с IS3V.DESYBY.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

SYBY.DE vs. XTIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBY.DE
Ранг доходности на риск SYBY.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBY.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBY.DE c XTIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBY.DEXTIP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.76

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.09

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

2.89

+0.45

SYBY.DE vs. XTIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBY.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTIP.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBY.DE и XTIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBY.DE и XTIP.DE

Максимальная просадка SYBY.DE за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки XTIP.DE в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBY.DE и XTIP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBY.DEXTIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-10.79%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.81%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.80%

-10.79%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.18%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.81%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBY.DE и XTIP.DE

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SYBY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBY.DEXTIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.24%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.02%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.84%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.53%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

7.53%

+0.47%

Сравнение комиссий SYBY.DE и XTIP.DE

SYBY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XTIP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBY.DE и XTIP.DE

Дивидендная доходность SYBY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как XTIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.35%3.65%3.92%4.33%7.80%3.17%0.81%1.79%2.79%1.92%1.28%
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBY.DE and XTIP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XTIP.DE.

SYBY.DE tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for SYBY.DE and 0.07% for XTIP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBY.DE и XTIP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор