PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBY.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBY.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBY.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)) and SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - SYBY.DE tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBY.DE returned 1.08%/yr vs 3.74%/yr for SXRH.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SYBY.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for SXRH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBY.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBY.DE показывает доходность 4.10%, а SXRH.DE немного выше – 4.23%.

SYBY.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.53%
С начала года
4.10%
1 год
4.95%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.99%

SXRH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
2.76%
С начала года
4.23%
1 год
4.23%
3 года*
4.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBY.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.10%-5.00%7.62%-0.07%-7.04%14.66%1.22%11.32%3.18%-9.89%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		4.23%-5.80%10.86%1.03%2.89%14.19%-4.42%7.48%5.24%-16.56%

Correlation

The correlation between SYBY.DE and SXRH.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г.

0.80

The correlation between SYBY.DE and SXRH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SYBY.DE:
SYBY.DE с UINF.DESYBY.DE с E15H.DESYBY.DE с XEIN.DESYBY.DE с CBUL.DESYBY.DE с IBC5.DESYBY.DE с IS3V.DESYBY.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Доходность на риск

SYBY.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBY.DE
Ранг доходности на риск SYBY.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBY.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBY.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBY.DESXRH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.64

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.09

+0.25

SYBY.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBY.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SXRH.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBY.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBY.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка SYBY.DE за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки SXRH.DE в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBY.DE и SXRH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBY.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-20.23%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.66%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.80%

-10.06%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-12.37%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-4.25%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.18%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.36%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBY.DE и SXRH.DE

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SYBY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBY.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.09%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

5.07%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

6.63%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.83%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

7.75%

+0.25%

Сравнение комиссий SYBY.DE и SXRH.DE

SYBY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBY.DE и SXRH.DE

Дивидендная доходность SYBY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SXRH.DE в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.05%6.14%6.79%5.24%0.30%0.35%3.29%3.30%2.97%1.04%0.00%
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.35%3.65%3.92%4.33%7.80%3.17%0.81%1.79%2.79%1.92%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SYBY.DE and SXRH.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.

SYBY.DE tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SYBY.DE and 0.10% for SXRH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBY.DE и SXRH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор