PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с UEEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с UEEG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and UEEG.DE (iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while UEEG.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs -0.99%/yr for UEEG.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for UEEG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и UEEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у UEEG.DE с доходностью -0.84%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

UEEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-0.63%
С начала года
-0.84%
1 год
1.29%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и UEEG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-2.90%
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.84%4.64%0.67%2.27%-9.47%-2.61%-0.20%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and UEEG.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с UEEG.DE:
UEEG.DE с PR1G.DEUEEG.DE с EUN6.DEUEEG.DE с XCS2.DEUEEG.DE с EXVM.DEUEEG.DE с IBCC.DEUEEG.DE с T1EU.DEUEEG.DE с 18M1.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. UEEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UEEG.DE
Ранг доходности на риск UEEG.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEG.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c UEEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEUEEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.36

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.55

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.56

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

1.28

+2.08

SYBW.DE vs. UEEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа UEEG.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и UEEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и UEEG.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки UEEG.DE в -13.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и UEEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEUEEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-13.77%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.30%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-3.22%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-12.90%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.19%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-7.23%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.01%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и UEEG.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEUEEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.78%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

3.62%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

4.30%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

4.03%

+6.44%

Сравнение комиссий SYBW.DE и UEEG.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UEEG.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и UEEG.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как UEEG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and UEEG.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for UEEG.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while UEEG.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.18% for UEEG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и UEEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор