PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с TRDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с TRDE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while TRDE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs -3.30%/yr for TRDE.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for TRDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и TRDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у TRDE.DE с доходностью -1.43%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

TRDE.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-1.43%
1 год
1.75%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и TRDE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%3.84%
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.43%6.20%-2.34%1.23%-17.08%-3.96%8.23%4.48%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and TRDE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

-0.06

The correlation between SYBW.DE and TRDE.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с TRDE.DE:
TRDE.DE с EXHC.DETRDE.DE с PR1G.DETRDE.DE с FWEA.DETRDE.DE с 18M1.DETRDE.DE с XCS2.DETRDE.DE с EUN6.DETRDE.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. TRDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TRDE.DE
Ранг доходности на риск TRDE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c TRDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DETRDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.59

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.42

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

1.00

+2.36

SYBW.DE vs. TRDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TRDE.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и TRDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и TRDE.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, примерно равная максимальной просадке TRDE.DE в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и TRDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DETRDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-27.68%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.14%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-7.48%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-24.70%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-19.80%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-13.77%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.74%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и TRDE.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DETRDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.25%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

4.50%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.40%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

6.86%

+3.61%

Сравнение комиссий SYBW.DE и TRDE.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRDE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и TRDE.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TRDE.DE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.32%4.15%4.39%3.47%2.43%1.62%1.75%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and TRDE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.10% for TRDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и TRDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор