PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с DFOB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с DFOB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and DFOB.DE (Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while DFOB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs -11.67%/yr for DFOB.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for DFOB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и DFOB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у DFOB.DE с доходностью -0.80%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

DFOB.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.18%
С начала года
-0.80%
1 год
-2.63%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и DFOB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-5.01%
DFOB.DE
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)		-0.80%-10.03%-3.74%9.37%-40.96%-10.62%3.53%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and DFOB.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.01

The correlation between SYBW.DE and DFOB.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с DFOB.DE:
DFOB.DE с T1EU.DEDFOB.DE с IBCC.DEDFOB.DE с TRD1.DEDFOB.DE с EUN6.DEDFOB.DE с EXHC.DEDFOB.DE с PR1G.DEDFOB.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. DFOB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFOB.DE
Ранг доходности на риск DFOB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFOB.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFOB.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFOB.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFOB.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFOB.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c DFOB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEDFOB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.24

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.26

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.39

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.75

+4.12

SYBW.DE vs. DFOB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DFOB.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и DFOB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и DFOB.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки DFOB.DE в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и DFOB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEDFOB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-54.51%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-6.66%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-18.08%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-51.78%

+39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-51.10%

+45.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-36.49%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.49%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и DFOB.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFOB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEDFOB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.94%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

8.28%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

10.89%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

17.94%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

17.09%

-6.62%

Сравнение комиссий SYBW.DE и DFOB.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFOB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и DFOB.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFOB.DE в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFOB.DE
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)		3.41%3.39%1.55%2.16%2.43%1.51%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and DFOB.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for DFOB.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while DFOB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.07% for DFOB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и DFOB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор