Сравнение SYBV.DE с KX1G.DE
SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs -0.06%/yr for KX1G.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SYBV.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBV.DE и KX1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против -0.06% соответственно.
SYBV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.68%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -2.07%
KX1G.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам SYBV.DE и KX1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.78% | -3.55% | -0.53% | 9.88% | -32.00% | -6.75% | 10.69% | 15.42% | 2.38% | -0.74% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | -0.25% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.38% | -3.42% | 5.42% | 8.82% | 0.42% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SYBV.DE and KX1G.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between SYBV.DE and KX1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBV.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск
SYBV.DE
KX1G.DE
Сравнение SYBV.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBV.DE | KX1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.14 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.34 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBV.DE и KX1G.DE
Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и KX1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBV.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.94% | -22.43% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -3.54% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -4.19% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -21.59% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.94% | -22.43% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -12.51% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -6.20% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.42% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBV.DE и KX1G.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBV.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 3.91% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 4.66% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 6.60% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 5.69% | +4.73% |
Сравнение комиссий SYBV.DE и KX1G.DE
SYBV.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBV.DE и KX1G.DE
Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 3.41% | 3.31% | 2.82% | 2.01% | 0.89% | 0.51% | 0.76% | 1.23% | 1.34% | 1.47% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SYBV.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SYBV.DE.
SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SYBV.DE and 0.14% for KX1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и KX1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор