PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с SPPU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с SPPU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SPPU.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while SPPU.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.29%/yr for SPPU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SPPU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и SPPU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBR.DE показывает доходность 1.66%, а SPPU.DE немного выше – 1.68%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

SPPU.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.68%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
2.27%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и SPPU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-2.40%
SPPU.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		1.68%-4.22%7.66%4.50%-10.58%6.82%-1.58%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and SPPU.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between SYBR.DE and SPPU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SPPU.DE:
SPPU.DE с XYLD.DESPPU.DE с PUIG.DESPPU.DE с SYBN.DESPPU.DE с JRUB.DESPPU.DE с FRNE.DESPPU.DE с XZBU.DESPPU.DE с QDVY.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. SPPU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPPU.DE
Ранг доходности на риск SPPU.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c SPPU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DESPPU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.97

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.12

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

2.87

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. SPPU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPU.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и SPPU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DESPPU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.06

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и SPPU.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки SPPU.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и SPPU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DESPPU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-13.50%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.32%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.44%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-13.50%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.13%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.15%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и SPPU.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DESPPU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.00%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.94%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

5.71%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.42%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

8.29%

-0.97%

Сравнение комиссий SYBR.DE и SPPU.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPPU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и SPPU.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как SPPU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPPU.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SYBR.DE and SPPU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SPPU.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while SPPU.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.15% for SPPU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и SPPU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор