Сравнение SYBR.DE с 5UOA.DE
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and 5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.37%/yr for 5UOA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for 5UOA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и 5UOA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у 5UOA.DE с доходностью 1.02%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
5UOA.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и 5UOA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -3.89% | 7.04% | -0.73% |
5UOA.DE iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 1.02% | -4.01% | 7.93% | 4.48% | -9.70% | 6.44% | 2.37% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and 5UOA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between SYBR.DE and 5UOA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. 5UOA.DE — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
5UOA.DE
Сравнение SYBR.DE c 5UOA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | 5UOA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.46 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | 5UOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и 5UOA.DE
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки 5UOA.DE в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и 5UOA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | 5UOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -12.65% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.32% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -11.22% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | -12.65% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.64% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.96% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.29% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и 5UOA.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5UOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | 5UOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 3.94% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 5.70% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 8.13% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.18% | -0.86% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и 5UOA.DE
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 5UOA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и 5UOA.DE
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как 5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UOA.DE iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SYBR.DE and 5UOA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 5UOA.DE.
SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while 5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.15% for 5UOA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и 5UOA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор