PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с 36BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с 36BE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and 36BE.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while 36BE.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 2.89%/yr vs 1.39%/yr for 36BE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for 36BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и 36BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBR.DE показывает доходность 4.18%, а 36BE.DE немного ниже – 4.15%.

SYBR.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.66%
1 год
6.99%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.54%

36BE.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.15%
6 месяцев
4.72%
1 год
7.25%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и 36BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.18%-3.98%10.18%3.64%-3.88%7.04%-4.94%
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.15%-4.42%8.07%4.41%-9.68%6.56%-4.02%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and 36BE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between SYBR.DE and 36BE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с 36BE.DE:
36BE.DE с SYBF.DE36BE.DE с XDCC.DE36BE.DE с PR1P.DE36BE.DE с SPPU.DE36BE.DE с SEC0.DE36BE.DE с XAT1.DE36BE.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. 36BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
36BE.DE
Ранг доходности на риск 36BE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BE.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c 36BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBR.DE36BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.22

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.86

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.25

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

6.10

+0.46

SYBR.DE vs. 36BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BE.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и 36BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и 36BE.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки 36BE.DE в -12.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и 36BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DE36BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-12.94%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.21%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.33%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-12.94%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.09%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.90%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и 36BE.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.35%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DE36BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.65%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.18%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.94%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

8.18%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

8.90%

+1.62%

Сравнение комиссий SYBR.DE и 36BE.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36BE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и 36BE.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности 36BE.DE в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.80%4.92%4.68%4.25%2.85%1.70%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.54%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and 36BE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 36BE.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while 36BE.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.15% for 36BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и 36BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор