Сравнение SYBQ.DE с SPYM.DE
SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBQ.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBQ.DE returned 1.36%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SYBQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBQ.DE и SPYM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBQ.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции SYBQ.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.90% соответственно.
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
SPYM.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам SYBQ.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 9.39% | -10.87% | 6.77% | -2.67% | 10.78% | -2.02% | -1.92% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27.39% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.26% | 19.74% |
Correlation
The correlation between SYBQ.DE and SPYM.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.24 |
Over the past year, SYBQ.DE and SPYM.DE have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBQ.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
SYBQ.DE
SPYM.DE
Сравнение SYBQ.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBQ.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.80 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 17.28 | -15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBQ.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.79 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SYBQ.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка SYBQ.DE за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBQ.DE и SPYM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBQ.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -36.28% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -10.38% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -18.96% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -23.86% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.63% | -31.69% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.74% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.95% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.89% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBQ.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) составляет 1.77%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SYBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBQ.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 7.34% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 15.16% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 17.87% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 16.78% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.40% | -0.82% |
Сравнение комиссий SYBQ.DE и SPYM.DE
SYBQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBQ.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SYBQ.DE and SPYM.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
SYBQ.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.20% for SYBQ.DE and 0.18% for SPYM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBQ.DE и SPYM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор