Сравнение SYBQ.DE с IE3E.DE
SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - SYBQ.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5 while IE3E.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBQ.DE returned 6.11%/yr vs 3.74%/yr for IE3E.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SYBQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IE3E.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBQ.DE и IE3E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBQ.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IE3E.DE с доходностью 0.48%.
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
IE3E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBQ.DE и IE3E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 9.39% | -7.02% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.48% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
Correlation
The correlation between SYBQ.DE and IE3E.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBQ.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск
SYBQ.DE
IE3E.DE
Сравнение SYBQ.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBQ.DE | IE3E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.86 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 7.32 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBQ.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.57 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок SYBQ.DE и IE3E.DE
Максимальная просадка SYBQ.DE за все время составила -29.32%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBQ.DE и IE3E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBQ.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -3.12% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.98% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -0.98% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.08% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -0.55% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.25% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBQ.DE и IE3E.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SYBQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBQ.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.42% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 1.31% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 1.46% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 1.59% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 1.59% | +15.99% |
Сравнение комиссий SYBQ.DE и IE3E.DE
SYBQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBQ.DE и IE3E.DE
Дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SYBQ.DE and IE3E.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE3E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE3E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while IE3E.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SYBQ.DE and 0.12% for IE3E.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBQ.DE и IE3E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор