PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с FRNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBN.DE с FRNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBN.DE returned 1.35%/yr vs 1.22%/yr for FRNH.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for FRNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и FRNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FRNH.DE с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SYBN.DE превзошли акции FRNH.DE по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.22% соответственно.

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.27%
С начала года
2.17%
1 год
6.29%
3 года*
2.87%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
1.35%

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и FRNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.17%-4.33%4.02%6.85%-20.45%6.88%3.18%25.86%-2.37%-0.54%
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.60%0.20%

Correlation

The correlation between SYBN.DE and FRNH.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с SPPU.DE
Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRF.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

SYBN.DE vs. FRNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c FRNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBN.DEFRNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.13

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.71

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.86

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

7.91

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

38.31

-35.74

SYBN.DE vs. FRNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FRNH.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и FRNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и FRNH.DE

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки FRNH.DE в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и FRNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBN.DEFRNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-15.25%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-0.36%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-1.39%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.01%

-3.17%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-15.25%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-0.04%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-0.87%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.07%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и FRNH.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBN.DEFRNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.12%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

0.52%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

0.90%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

2.42%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

3.36%

+11.31%

Сравнение комиссий SYBN.DE и FRNH.DE

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRNH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и FRNH.DE

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.42%5.75%5.05%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.94%4.40%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SYBN.DE and FRNH.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.20% for FRNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и FRNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор