PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с 36BA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBN.DE с 36BA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and 36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBN.DE returned -2.20%/yr vs -1.99%/yr for 36BA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for 36BA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и 36BA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у 36BA.DE с доходностью -1.16%.

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.27%
С начала года
2.17%
1 год
6.29%
3 года*
2.87%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
1.35%

36BA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
-1.16%
1 год
1.79%
3 года*
2.49%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и 36BA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.17%-4.33%4.02%6.85%-20.45%6.88%0.50%
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.16%5.38%-0.01%5.65%-17.09%-2.62%7.33%

Correlation

The correlation between SYBN.DE and 36BA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.64

The correlation between SYBN.DE and 36BA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с SPPU.DE
Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с NCLR.L36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT

Доходность на риск

SYBN.DE vs. 36BA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c 36BA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBN.DE36BA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.37

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.54

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.60

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

1.39

+1.19

SYBN.DE vs. 36BA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа 36BA.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и 36BA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и 36BA.DE

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки 36BA.DE в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и 36BA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBN.DE36BA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-23.57%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-2.98%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-6.31%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.01%

-23.08%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-11.33%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-11.30%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.28%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и 36BA.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBN.DE36BA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.32%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

3.63%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

4.82%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

7.22%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

6.94%

+7.73%

Сравнение комиссий SYBN.DE и 36BA.DE

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36BA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и 36BA.DE

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности 36BA.DE в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.97%4.74%4.75%4.14%2.95%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.42%5.75%5.05%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.94%4.40%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SYBN.DE and 36BA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.17% for 36BA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и 36BA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор