PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBK.DE с ISP.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBK.DE с ISP.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) is a stock. Over the past 10 years, SYBK.DE returned 4.73%/yr vs 19.36%/yr for ISP.MI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYBK.DE и ISP.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ISP.MI с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SYBK.DE уступали акциям ISP.MI по среднегодовой доходности: 4.73% против 19.36% соответственно.

SYBK.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.49%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.67%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.13%
10 лет*
4.73%

ISP.MI

1 день
0.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
4.85%
1 год
23.01%
3 года*
47.55%
5 лет*
28.56%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBK.DE и ISP.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		2.75%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%4.33%-7.71%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		-0.61%64.16%59.21%39.63%-1.55%29.48%-5.44%33.15%-24.89%21.93%

Correlation

The correlation between SYBK.DE and ISP.MI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г.

0.11

The correlation between SYBK.DE and ISP.MI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Intesa Sanpaolo SpA

Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с IBC7.DESYBK.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с ISP.MI:
ISP.MI с UCG.MIISP.MI с BAMI.MIISP.MI с PST.MIISP.MI с BNKE.LISP.MI с G.MIISP.MI с MBUUISP.MI с CABK.MC

Доходность на риск

SYBK.DE vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ISP.MI
Ранг доходности на риск ISP.MI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP.MI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP.MI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP.MI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP.MI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBK.DE c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBK.DEISP.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.49

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

4.19

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBK.DE vs. ISP.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBK.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISP.MI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBK.DE и ISP.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBK.DEISP.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SYBK.DE и ISP.MI

Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ISP.MI в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и ISP.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBK.DEISP.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-81.20%

+61.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-18.96%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-21.18%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-42.70%

+29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-51.49%

+31.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.97%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-29.13%

+24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

5.96%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBK.DE и ISP.MI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.31%, в то время как у Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISP.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBK.DEISP.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.78%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

18.42%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

24.65%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

27.37%

-19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

30.87%

-22.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBK.DE и ISP.MI

Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности ISP.MI в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		6.61%6.03%8.34%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.17%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SYBK.DE and ISP.MI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и ISP.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор