Сравнение SYBJ.DE с EUHA.DE
SYBJ.DE (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and EUHA.DE (PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) are both European High Yield Bonds funds - SYBJ.DE tracks the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond while EUHA.DE tracks the BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBJ.DE returned 2.51%/yr vs 2.85%/yr for EUHA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EUHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBJ.DE и EUHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBJ.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у EUHA.DE с доходностью 1.21%.
SYBJ.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.11%
EUHA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBJ.DE и EUHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.02% | 5.26% | 5.78% | 11.83% | -10.75% | 2.92% | 1.94% | 10.36% | -4.24% | -0.10% |
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.21% | 5.16% | 6.18% | 10.06% | -8.20% | 3.18% | 1.17% | 8.26% | -4.28% | 0.40% |
Correlation
The correlation between SYBJ.DE and EUHA.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between SYBJ.DE and EUHA.DE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBJ.DE vs. EUHA.DE — Ранг доходности на риск
SYBJ.DE
EUHA.DE
Сравнение SYBJ.DE c EUHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBJ.DE | EUHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 5.03 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBJ.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SYBJ.DE и EUHA.DE
Максимальная просадка SYBJ.DE за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки EUHA.DE в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBJ.DE и EUHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBJ.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -23.36% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.03% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -3.50% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -12.43% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.15% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.43% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.68% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBJ.DE и EUHA.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SYBJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBJ.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.78% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 2.64% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.10% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.93% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 7.54% | -0.56% |
Сравнение комиссий SYBJ.DE и EUHA.DE
SYBJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUHA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBJ.DE и EUHA.DE
Дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как EUHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.34% | 5.47% | 5.86% | 4.96% | 3.48% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.86% | 3.57% | 3.57% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
SYBJ.DE and EUHA.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EUHA.DE.
SYBJ.DE tracks Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while EUHA.DE tracks BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for SYBJ.DE and 0.50% for EUHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBJ.DE и EUHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор