Сравнение EUHA.DE с LDCE.DE
EUHA.DE (PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) and LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EUHA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained, while LDCE.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUHA.DE returned 2.85%/yr vs 1.27%/yr for LDCE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EUHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for LDCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUHA.DE и LDCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUHA.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у LDCE.DE с доходностью 0.33%.
EUHA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам EUHA.DE и LDCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.21% | 5.16% | 6.18% | 10.06% | -8.20% | 3.18% | 1.17% | 8.26% | -4.28% | 0.40% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | -0.73% | -0.12% |
Correlation
The correlation between EUHA.DE and LDCE.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUHA.DE vs. LDCE.DE — Ранг доходности на риск
EUHA.DE
LDCE.DE
Сравнение EUHA.DE c LDCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) и PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHA.DE | LDCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 2.69 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHA.DE | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.67 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EUHA.DE и LDCE.DE
Максимальная просадка EUHA.DE за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки LDCE.DE в -11.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHA.DE и LDCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUHA.DE | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -11.07% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.63% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -2.63% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -11.07% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.77% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.75% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.79% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHA.DE и LDCE.DE
Текущая волатильность для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) составляет 0.78%, в то время как у PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что EUHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUHA.DE | LDCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.19% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.71% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.18% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.88% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 2.45% | +5.09% |
Сравнение комиссий EUHA.DE и LDCE.DE
EUHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDCE.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHA.DE и LDCE.DE
EUHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
EUHA.DE and LDCE.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDCE.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDCE.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EUHA.DE.
EUHA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while LDCE.DE is European Corporate Bonds. EUHA.DE tracks BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained, while LDCE.DE tracks PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Their fees differ too: 0.50% for EUHA.DE and 0.49% for LDCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUHA.DE и LDCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор