Сравнение SYB3.DE с XBAT.DE
SYB3.DE (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SYB3.DE tracks the Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond while XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYB3.DE returned 0.18%/yr vs -0.93%/yr for XBAT.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYB3.DE и XBAT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB3.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у XBAT.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SYB3.DE превзошли акции XBAT.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против -0.93% соответственно.
SYB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.18%
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам SYB3.DE и XBAT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.06% | 2.26% | 2.98% | 3.26% | -4.94% | -0.83% | -0.16% | 0.22% | -0.32% | -0.51% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
Correlation
The correlation between SYB3.DE and XBAT.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2011 г. | 0.45 |
Over the past year, SYB3.DE and XBAT.DE have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB3.DE vs. XBAT.DE — Ранг доходности на риск
SYB3.DE
XBAT.DE
Сравнение SYB3.DE c XBAT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB3.DE | XBAT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB3.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.39 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SYB3.DE и XBAT.DE
Максимальная просадка SYB3.DE за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки XBAT.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB3.DE и XBAT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB3.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -24.48% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.01% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.50% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -21.97% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -24.48% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -16.49% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -6.97% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.67% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB3.DE и XBAT.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) составляет 0.52%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что SYB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB3.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.93% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 2.23% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 6.06% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 5.39% | -3.91% |
Сравнение комиссий SYB3.DE и XBAT.DE
И SYB3.DE, и XBAT.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB3.DE и XBAT.DE
Дивидендная доходность SYB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYB3.DE and XBAT.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYB3.DE and XBAT.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SYB3.DE tracks Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SYB3.DE и XBAT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор