Сравнение SYB3.DE с SPPW.DE
SYB3.DE (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYB3.DE returned 0.59%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SYB3.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB3.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB3.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
SYB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.18%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYB3.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.06% | 2.26% | 2.98% | 3.26% | -4.94% | -0.83% | -0.16% | 0.24% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SYB3.DE and SPPW.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB3.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SYB3.DE
SPPW.DE
Сравнение SYB3.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB3.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.66 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 14.69 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB3.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.16 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SYB3.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SYB3.DE за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB3.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB3.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -33.69% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -6.51% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -21.62% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -21.62% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.31% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -4.43% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.63% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB3.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) составляет 0.52%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SYB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB3.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.70% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 7.62% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 11.11% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 14.06% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 16.08% | -14.60% |
Сравнение комиссий SYB3.DE и SPPW.DE
SYB3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB3.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность SYB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SYB3.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SYB3.DE.
SYB3.DE is categorized as European Government Bonds, while SPPW.DE is Global Equities. SYB3.DE tracks Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for SYB3.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB3.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор