PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SY7D.DE с YMSF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SY7D.DE с YMSF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).

SY7D.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SY7D.DE и YMSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SY7D.DE и YMSF.DE

2026 (YTD)2025
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		-2.55%9.52%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.34%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, SY7D.DE показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.34%.

SY7D.DE

1 день
1.59%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Часто сравнивают с SY7D.DE:
SY7D.DE с OPPESY7D.DE с IDVOSY7D.DE с UDIV.DESY7D.DE с OAMZ.DESY7D.DE с TSLI.DESY7D.DE с JEIP.DESY7D.DE с IGOG.DE
Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с 3SLV.DEYMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с COIY.DEYMSF.DE с DSPY.DE

Сравнение комиссий SY7D.DE и YMSF.DE

SY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YMSF.DE в 0.55%.

YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

Доходность на риск

SY7D.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SY7D.DE
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SY7D.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SY7D.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SY7D.DEYMSF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.66

+1.33

Корреляция

Корреляция между SY7D.DE и YMSF.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SY7D.DE и YMSF.DE

Дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности YMSF.DE в 8.56%

TTM2025
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		9.09%6.10%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.56%7.16%

Просадки

Сравнение просадок SY7D.DE и YMSF.DE

Максимальная просадка SY7D.DE за все время составила -9.48%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SY7D.DE и YMSF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SY7D.DEYMSF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.48%

-41.28%

+31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-41.12%

+35.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-13.85%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SY7D.DE и YMSF.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

SY7D.DEYMSF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

31.11%

-19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

29.33%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

29.33%

-18.19%