Сравнение SXRW.DE с VUAA.L
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 11.28%.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.04%
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.50% | 10.56% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and VUAA.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
VUAA.L
Сравнение SXRW.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.00 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и VUAA.L
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -7.08% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.67% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -1.45% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.07% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 12.45% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 12.45% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.45% | +4.48% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и VUAA.L
И SXRW.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и VUAA.L
Ни SXRW.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and VUAA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE and VUAA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while VUAA.L is S&P 500. SXRW.DE tracks FTSE 100, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор