Сравнение SXRW.DE с DFEN.DE
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRW.DE returned 14.95%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
SXRW.DE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.92%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 8.05% | 20.63% | 13.57% | 4.94% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and DFEN.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
DFEN.DE
Сравнение SXRW.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.74 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.72 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -18.88% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -18.88% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -18.88% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -16.01% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.25% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 8.15% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 4.45%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.34% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 19.34% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 25.01% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 21.22% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 21.22% | -4.32% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и DFEN.DE
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и DFEN.DE
Ни SXRW.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. SXRW.DE tracks FTSE 100, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор