PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. SXRV.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, SXRV.DE returned 37.06% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for YCSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%4.02%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and YCSH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
17.42

-15.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
48.12

-44.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

13.76

-12.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

87.60

-83.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

771.43

-760.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

17.42

-15.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

11.33

-10.43

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-0.07%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-0.02%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-0.00%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.00%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и YCSH.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.04%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

0.09%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

0.11%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

0.20%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

0.20%

+19.45%

Сравнение комиссий SXRV.DE и YCSH.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии YCSH.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и YCSH.DE

Ни SXRV.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCSH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCSH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while YCSH.DE is Money Market. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.10% for YCSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор