Сравнение SXRV.DE с SPY5.L
SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.19%/yr vs 14.87%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRV.DE и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRV.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции SXRV.DE превзошли акции SPY5.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 14.87% соответственно.
SXRV.DE
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 21.19%
SPY5.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам SXRV.DE и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 18.32% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.37% | -1.02% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SXRV.DE and SPY5.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between SXRV.DE and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRV.DE vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
SXRV.DE
SPY5.L
Сравнение SXRV.DE c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRV.DE | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 11.98 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRV.DE и SPY5.L
Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRV.DE | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -33.39% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -7.04% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -22.49% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -22.49% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -33.39% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.56% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.99% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.08% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRV.DE и SPY5.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRV.DE | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.20% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.09% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 12.68% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 15.95% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.69% | +2.97% |
Сравнение комиссий SXRV.DE и SPY5.L
SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRV.DE и SPY5.L
SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRV.DE and SPY5.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.
SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.L is S&P 500. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор