Сравнение SXRT.DE с SGLN.L
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 11.41%/yr vs 12.07%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.07% соответственно.
SXRT.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.41%
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and SGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between SXRT.DE and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.06 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
SGLN.L
Сравнение SXRT.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRT.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.09 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.30 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и SGLN.L
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -47.83% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -22.06% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -22.06% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.06% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -22.06% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.86% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -22.39% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.25% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.80%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.60% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 20.87% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 23.81% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.94% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.08% | +0.10% |
Сравнение комиссий SXRT.DE и SGLN.L
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и SGLN.L
Ни SXRT.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and SGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор