PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRT.DE с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 3.09%.


SXRT.DE

1 день
2.06%
1 месяц
6.46%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.17%
1 год
19.84%
3 года*
15.63%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.41%

IB01.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.26%
1 год
3.77%
3 года*
2.31%
5 лет*
4.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
8.68%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%19.81%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
3.09%-8.05%12.19%1.78%7.34%6.56%-7.43%3.21%

Correlation

The correlation between SXRT.DE and IB01.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.15

The correlation between SXRT.DE and IB01.L shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRT.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SXRT.DEIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.08

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

2.61

+3.13

SXRT.DE vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и IB01.L

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXRT.DEIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-13.53%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-3.83%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-11.53%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-11.76%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.34%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.99%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.58%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и IB01.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXRT.DEIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.30%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

4.31%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

6.21%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

7.59%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

7.37%

+10.81%

Сравнение комиссий SXRT.DE и IB01.L

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и IB01.L

Ни SXRT.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SXRT.DE and IB01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SXRT.DE.

SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while IB01.L is Government Bonds. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор