Сравнение SXRT.DE с IB01.L
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRT.DE returned 11.63%/yr vs 4.17%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 3.09%.
SXRT.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.41%
IB01.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 19.81% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.09% | -8.05% | 12.19% | 1.78% | 7.34% | 6.56% | -7.43% | 3.21% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and IB01.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.15 |
The correlation between SXRT.DE and IB01.L shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
IB01.L
Сравнение SXRT.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRT.DE | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.08 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 2.61 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и IB01.L
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -13.53% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -3.83% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -11.53% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -11.76% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.34% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -5.99% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.58% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и IB01.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.30% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 4.31% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 6.21% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 7.59% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 7.37% | +10.81% |
Сравнение комиссий SXRT.DE и IB01.L
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и IB01.L
Ни SXRT.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and IB01.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SXRT.DE.
SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while IB01.L is Government Bonds. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор