PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с C50U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRT.DE с C50U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) are both Europe Equities funds - SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50 while C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRT.DE returned 11.51%/yr vs 11.51%/yr for C50U.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for C50U.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и C50U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRT.DE показывает доходность 7.19%, а C50U.L немного выше – 7.33%.

SXRT.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.49%

C50U.L

1 день
0.48%
1 месяц
4.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.67%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и C50U.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.19%22.21%11.08%22.49%-8.80%22.69%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		7.35%21.01%11.60%23.12%-8.28%21.96%

Correlation

The correlation between SXRT.DE and C50U.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between SXRT.DE and C50U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с V50A.DESXRT.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DEC50U.L с CSPX.L

Доходность на риск

SXRT.DE vs. C50U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c C50U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DEC50U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.44

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

4.85

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. C50U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C50U.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и C50U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DEC50U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и C50U.L

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и C50U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRT.DEC50U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-24.18%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.83%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-16.44%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-24.18%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.21%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.46%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и C50U.L

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.91%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRT.DEC50U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.44%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

13.51%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.73%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.37%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.11%

+0.11%

Сравнение комиссий SXRT.DE и C50U.L

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и C50U.L

Ни SXRT.DE, ни C50U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXRT.DE and C50U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.15% for C50U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и C50U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор