Сравнение SXRT.DE с BNKE.L
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRT.DE returned 11.51%/yr vs 29.09%/yr for BNKE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 5.58%.
SXRT.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.49%
BNKE.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- 45.82%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.19% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 7.13% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 5.58% | 89.51% | 31.23% | 30.46% | 0.98% | 40.07% | -22.57% | 8.52% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and BNKE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between SXRT.DE and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
BNKE.L
Сравнение SXRT.DE c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRT.DE | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.41 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.59 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRT.DE | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и BNKE.L
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -51.39% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -17.08% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -20.26% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -34.14% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.87% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -11.01% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.44% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и BNKE.L
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.91%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.07% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 18.59% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 23.49% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 25.33% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 30.13% | -11.91% |
Сравнение комиссий SXRT.DE и BNKE.L
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и BNKE.L
Ни SXRT.DE, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and BNKE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while BNKE.L is Financials Equities. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор