Сравнение SXRS.DE с SEML.L
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.89%/yr vs 2.07%/yr for SEML.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью 2.69%.
SXRS.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
SEML.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 18.88% | 4.68% | 11.06% | -10.49% | 20.61% | 40.00% | -13.38% | 9.88% | -21.55% | 5.80% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.69% | 4.56% | 3.57% | 7.65% | -5.38% | -3.59% | -6.90% | 15.09% | -1.20% | -2.63% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and SEML.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between SXRS.DE and SEML.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
SEML.L
Сравнение SXRS.DE c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRS.DE | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.12 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.09 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и SEML.L
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -41.37% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -3.92% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -7.68% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -10.13% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -10.03% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -23.76% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.17% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и SEML.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.77% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 4.47% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 5.68% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 7.20% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 8.72% | +7.88% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и SEML.L
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и SEML.L
SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 6.81% | 5.44% | 5.56% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and SEML.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SXRS.DE is categorized as Commodities, while SEML.L is Emerging Markets Bonds. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор