PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRS.DE показывает доходность 23.84%, а QDVE.DE немного выше – 24.06%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.41%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and QDVE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.17

The correlation between SXRS.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.40

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.10

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.14

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.31

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-31.45%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-15.59%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-29.83%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-29.83%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-3.08%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.80%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.91%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.76%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.12%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

14.85%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.42%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.71%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

21.73%

-5.88%

Сравнение комиссий SXRS.DE и QDVE.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и QDVE.DE

Ни SXRS.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while QDVE.DE is Technology Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор