PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.55%/yr vs 10.02%/yr for LYP6.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 10.16%.

SXRS.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-8.14%
С начала года
15.42%
6 месяцев
17.28%
1 год
27.55%
3 года*
9.69%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		15.42%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-13.38%9.88%-21.55%5.80%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.16%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%1.55%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and LYP6.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.14

The correlation between SXRS.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.74

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.49

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

9.23

-0.89

SXRS.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-35.51%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.45%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-16.26%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-20.71%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

0.00%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-5.22%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и LYP6.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.94%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

10.82%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

12.96%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.42%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.35%

+1.24%

Сравнение комиссий SXRS.DE и LYP6.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и LYP6.DE

Ни SXRS.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while LYP6.DE is Europe Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор