Сравнение SXRS.DE с ENTR.DE
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ENTR.DE (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while ENTR.DE tracks the Solactive Energy Transition Commodity. Both are passively managed. Over the past year, SXRS.DE returned 27.55% vs 30.75% for ENTR.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ENTR.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и ENTR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у ENTR.DE с доходностью 6.68%.
SXRS.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
ENTR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и ENTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 15.42% | -1.70% |
ENTR.DE L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 6.68% | 11.51% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and ENTR.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between SXRS.DE and ENTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. ENTR.DE — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
ENTR.DE
Сравнение SXRS.DE c ENTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRS.DE | ENTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.18 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 10.08 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и ENTR.DE
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки ENTR.DE в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и ENTR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -13.89% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.72% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -7.86% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -4.89% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.06% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и ENTR.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) имеют волатильность 3.98% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.87% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 14.17% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.01% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.34% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.34% | +0.25% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и ENTR.DE
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENTR.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и ENTR.DE
Ни SXRS.DE, ни ENTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and ENTR.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ENTR.DE.
SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while ENTR.DE tracks Solactive Energy Transition Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.65% for ENTR.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и ENTR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор