PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 11.54%/yr for IUSQ.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.59%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
9.32%
С начала года
12.59%
1 год
23.10%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.59%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%6.43%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and IUSQ.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.06

The correlation between SXRR.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.98

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.77

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

3.55

+7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

14.44

+20.42

SXRR.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-33.60%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-6.48%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-21.25%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-21.25%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.16%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.60%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.11%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

8.67%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

11.77%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

13.99%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

14.98%

-11.18%

Сравнение комиссий SXRR.DE и IUSQ.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and IUSQ.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор