PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 0.31%/yr for FVUI.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FVUI.DE с доходностью 2.52%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

FVUI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.52%
1 год
5.48%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.12%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		2.52%-4.25%7.65%2.86%-8.56%5.15%-0.61%15.14%-10.14%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and FVUI.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с IS0Y.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с CBUP.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.92

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.38

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.17

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.67

+9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

3.98

+30.88

SXRR.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FVUI.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-16.78%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.29%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-11.53%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-14.34%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.48%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-6.15%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.38%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.62%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

4.49%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

6.13%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

8.30%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

10.58%

-6.78%

Сравнение комиссий SXRR.DE и FVUI.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и FVUI.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FVUI.DE в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.17%4.09%4.20%3.47%2.77%2.12%2.40%3.35%1.59%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and FVUI.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор