Сравнение SXRQ.DE с D5BC.DE
SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRQ.DE returned -0.18%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SXRQ.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции SXRQ.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: -0.18% против -0.22% соответственно.
SXRQ.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.18%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRQ.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.06% | 1.69% | 0.90% | 8.71% | -19.90% | -3.09% | 4.11% | 6.70% | 1.22% | 0.85% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between SXRQ.DE and D5BC.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, SXRQ.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRQ.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
SXRQ.DE
D5BC.DE
Сравнение SXRQ.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRQ.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRQ.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SXRQ.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRQ.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -9.22% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.08% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -1.08% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -6.12% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.28% | -9.22% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -2.33% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.32% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.36% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRQ.DE и D5BC.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SXRQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRQ.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.42% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 1.01% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 1.11% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 1.57% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 1.21% | +4.76% |
Сравнение комиссий SXRQ.DE и D5BC.DE
И SXRQ.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRQ.DE и D5BC.DE
SXRQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
SXRQ.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRQ.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRQ.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор