Сравнение SXRP.DE с VGEB.DE
SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRP.DE returned -0.69%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRP.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
SXRP.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.07%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRP.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.09% | 2.47% | 2.09% | 5.92% | -12.11% | -1.59% | 1.82% | 2.83% | 0.15% | -0.29% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between SXRP.DE and VGEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between SXRP.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRP.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
SXRP.DE
VGEB.DE
Сравнение SXRP.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRP.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.03 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.06 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRP.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SXRP.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRP.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -22.15% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.43% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -4.05% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -21.25% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -13.65% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.83% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.35% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRP.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRP.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.63% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.47% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 4.16% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 6.32% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 5.52% | -1.97% |
Сравнение комиссий SXRP.DE и VGEB.DE
SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRP.DE и VGEB.DE
SXRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SXRP.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SXRP.DE.
SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор