PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRP.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRP.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 while LYXD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRP.DE returned 0.07%/yr vs -0.11%/yr for LYXD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRP.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SXRP.DE превзошли акции LYXD.DE по среднегодовой доходности: 0.07% против -0.11% соответственно.

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%

LYXD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.74%
3 года*
2.73%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRP.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.82%2.83%0.15%0.10%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.14%1.71%1.17%8.47%-19.30%-2.81%4.17%6.46%1.20%0.97%

Correlation

The correlation between SXRP.DE and LYXD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2009 г.

0.71

Over the past year, SXRP.DE and LYXD.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

SXRP.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRP.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRP.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.12

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.20

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRP.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRP.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа LYXD.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRP.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRP.DELYXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SXRP.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRP.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-22.49%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.13%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-4.41%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-22.19%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

-22.49%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-12.65%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.28%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.53%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRP.DE и LYXD.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRP.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.96%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.10%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.87%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

7.19%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

6.12%

-2.57%

Сравнение комиссий SXRP.DE и LYXD.DE

SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRP.DE и LYXD.DE

Ни SXRP.DE, ни LYXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXRP.DE and LYXD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор