PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRM.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRM.DE returned 2.71%/yr vs 19.54%/yr for XSVT.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRM.DE торгуется в USD, в то время как XSVT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSVT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у XSVT.DE с доходностью 20.23%.

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
0.77%

XSVT.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.70%
С начала года
20.23%
6 месяцев
26.26%
1 год
45.53%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.65%8.56%-0.51%3.57%-11.17%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		20.21%29.11%8.52%-9.91%7.85%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and XSVT.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

-0.01

The correlation between SXRM.DE and XSVT.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE

Доходность на риск

SXRM.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRM.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.49

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.99

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.86

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

13.12

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRM.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XSVT.DE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRM.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.49

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XSVT.DE в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRM.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-27.05%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-9.32%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-13.65%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-2.66%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-13.66%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.46%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и XSVT.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.83%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRM.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.53%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

15.68%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

18.23%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

19.52%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

19.52%

-13.22%

Сравнение комиссий SXRM.DE и XSVT.DE

SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и XSVT.DE

Ни SXRM.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRM.DE and XSVT.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.

SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while XSVT.DE is Commodities. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор