Сравнение SXRM.DE с VUDP.F
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRM.DE торгуется в USD, в то время как VUDP.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUDP.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -2.88%.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 0.77%
VUDP.F
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.65% | 0.37% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -2.89% | 2.97% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and VUDP.F is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
VUDP.F
Сравнение SXRM.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRM.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRM.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.00 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и VUDP.F
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -5.68% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -4.93% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -2.38% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 6.71% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.71% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.71% | -0.41% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и VUDP.F
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и VUDP.F
Ни SXRM.DE, ни VUDP.F не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRM.DE and VUDP.F have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор