Сравнение SXRL.DE с EXHC.DE
SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds from iShares - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRL.DE returned 1.32%/yr vs -0.31%/yr for EXHC.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRL.DE и EXHC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRL.DE торгуется в USD, в то время как EXHC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXHC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции SXRL.DE превзошли акции EXHC.DE по среднегодовой доходности: 1.32% против -0.31% соответственно.
SXRL.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.32%
EXHC.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- -2.93%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.31%
Сравнение доходности по годам SXRL.DE и EXHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.13% | 7.42% | 1.92% | 4.32% | -9.33% | -2.32% | 6.98% | 6.13% | 1.04% | 1.28% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -2.93% | 14.20% | -4.24% | 7.47% | -15.18% | -9.15% | 9.67% | -2.29% | -4.26% | 12.73% |
Correlation
The correlation between SXRL.DE and EXHC.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.28 |
Over the past year, SXRL.DE and EXHC.DE have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRL.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск
SXRL.DE
EXHC.DE
Сравнение SXRL.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRL.DE | EXHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.27 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.56 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRL.DE и EXHC.DE
Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки EXHC.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и EXHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRL.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -36.79% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -6.02% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -9.06% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -27.60% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.09% | -30.75% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -20.46% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -14.12% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.98% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRL.DE и EXHC.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 0.83%, в то время как у iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRL.DE | EXHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.36% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 5.47% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 7.16% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 8.39% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 7.67% | -3.83% |
Сравнение комиссий SXRL.DE и EXHC.DE
SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRL.DE и EXHC.DE
SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRL.DE and EXHC.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.16% for EXHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и EXHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор