Сравнение SXRJ.DE с CEMT.DE
SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRJ.DE returned 9.05%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SXRJ.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.44% соответственно.
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between SXRJ.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SXRJ.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
CEMT.DE
Сравнение SXRJ.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.10 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.03 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.77 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -37.66% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -4.26% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -14.36% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.23% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -37.66% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.39% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.08% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.16% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и CEMT.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.00% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 0.00% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 6.11% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.61% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.11% | +0.17% |
Сравнение комиссий SXRJ.DE и CEMT.DE
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и CEMT.DE
Ни SXRJ.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRJ.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор