PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с VAGF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с VAGF.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 14.24%/yr vs -1.75%/yr for VAGF.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и VAGF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.46%.

SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.53%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.87%

VAGF.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.42%
1 год
0.98%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и VAGF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.96%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%13.39%
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%3.03%0.83%4.52%-14.84%-2.98%5.07%1.00%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and VAGF.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

-0.00

The correlation between SXR8.DE and VAGF.DE shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE

Доходность на риск

SXR8.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DEVAGF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.19

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.30

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.35

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

0.86

+11.65

SXR8.DE vs. VAGF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VAGF.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и VAGF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и VAGF.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и VAGF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEVAGF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-19.56%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-2.82%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-4.43%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-18.80%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-10.70%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.98%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.14%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и VAGF.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEVAGF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.56%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

3.87%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

5.21%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

5.18%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

4.92%

+11.16%

Сравнение комиссий SXR8.DE и VAGF.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и VAGF.DE

Ни SXR8.DE, ни VAGF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and VAGF.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGF.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while VAGF.DE is Global Bonds. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.10% for VAGF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и VAGF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор