PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.95%/yr vs 21.02%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.95% против 21.02% соответственно.

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
3.85%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.09%
1 год
25.10%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

CNDX.L

1 день
-0.48%
1 месяц
3.82%
С начала года
18.47%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.51%
3 года*
24.14%
5 лет*
18.04%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.47%5.54%34.77%51.53%-29.37%37.49%36.03%41.08%3.56%15.70%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and CNDX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between SXR8.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SXR8.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR8.DECNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.09

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.86

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.35

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

9.87

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR8.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR8.DECNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и CNDX.L

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-31.43%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.26%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-25.93%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-31.43%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-31.43%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.89%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.36%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.49%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.93%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.94%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

16.44%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

20.64%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

20.37%

-4.28%

Сравнение комиссий SXR8.DE и CNDX.L

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и CNDX.L

Ни SXR8.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and CNDX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while CNDX.L is Nasdaq-100. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор